الاختبار الخلفي
إجابة سريعة
الاختبار الخلفي هي عملية تطبيق استراتيجية تداول أو مجموعة من القواعد على بيانات السوق التاريخية لتقدير كيفية تصرفها في الماضي. يمكن أن تساعد في تقييم منطق الإستراتيجية والمخاطر والأداء التاريخي، ولكن يتم محاكاة النتائج ولا تضمن أن الإستراتيجية ستؤدي بشكل مماثل في التداول المباشر.
كيف يعمل الاختبار الخلفي؟
يطبق الاختبار الخلفي قواعد التداول المحددة مسبقًا على بيانات الأسعار التاريخية.
على سبيل المثال، قد تحدد الإستراتيجية ما يلي:
متى تدخل التجارة؛
متى الخروج؛
حجم المركز؛
قواعد وقف الخسارة أو جني الأرباح؛
ساعات التداول؛
الشروط الأخرى التي تستخدمها الاستراتيجية.
ينتقل نظام الاختبار الخلفي بعد ذلك عبر البيانات التاريخية ويحاكي ما كان سيحدث لو تم اتباع تلك القواعد.
على سبيل المثال، يقوم اختبار الإستراتيجية في MetaTrader 5 بتشغيل مستشار خبير باستخدام بيانات الأسعار التاريخية ويسجل المعاملات الافتراضية وفقًا للخوارزمية الخاصة به. يمكن لأداة الاختبار أيضًا محاكاة عوامل مثل تأخير التنفيذ ودعم فترات اختبار للأمام منفصلة للتحقق من المعلمات المحددة على البيانات التي لم يتم استخدامها للتحسين.
بمجرد اكتمال الاختبار، يمكن للمتداول تقييم الإحصائيات مثل الربح والخسارة، أو السحب، أو عدد الصفقات، أو معدل الفوز أو مقاييس الأداء الأخرى ذات الصلة.
الملامح الرئيسية للاختبار الخلفي
هناك عدة خصائص مهمة عند تقييم الاختبار الخلفي:
يتم استخدام البيانات التاريخية: يتم اختبار الإستراتيجية مقابل ظروف السوق السابقة بدلاً من الأسعار المستقبلية.
يجب تحديد القواعد مسبقًا: ويجب أن يكون منطق الدخول والخروج وإدارة المخاطر واضحا بما يكفي لإعادة إنتاجه بشكل متسق.
التكاليف مهمة: يمكن أن تؤدي فروق الأسعار والعمولات والتمويل والتكاليف الأخرى إلى تغيير النتائج المحاكاة بشكل ملموس.
افتراضات التنفيذ مهمة: يمكن أن يؤثر الانزلاق والتأخير والسيولة وافتراضات التعبئة على ما إذا كان الاختبار الخلفي يشبه التداول المباشر.
أهمية جودة البيانات: قد تؤدي البيانات التاريخية المفقودة أو غير الدقيقة أو غير الكافية إلى تشويه النتائج.
فترات زمنية مختلفة يمكن أن تنتج نتائج مختلفة: إن الإستراتيجية التي تحقق أداءً جيدًا في بيئة سوق واحدة قد تتصرف بشكل مختلف في بيئة سوق أخرى.
يمكن أن يكمل الاختبار الأمامي الاختبار الخلفي: قد يساعد اختبار المعلمات على بيانات منفصلة في تقييم ما إذا كانت النتائج تعتمد بشكل كبير على العينة الأصلية. يدعم MetaTrader 5 بشكل صريح تقسيم الاختبار إلى فترات اختبار خلفي واختبار أمامي.
مثال بسيط للاختبار الخلفي
لنفترض أن الإستراتيجية الافتراضية لها قاعدة واحدة:
قم بالشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة.
يستخدم الاختبار الخلفي خمس سنوات من البيانات التاريخية.
خلال تلك الفترة، تنتج الإستراتيجية المحاكاة:
100 صفقة
55 صفقة مربحة
45 صفقة خاسرة
معدل الفوز المبسط سيكون:
55 ÷ 100 × 100 = 55%
افترض أن إجمالي الربح المحاكى هو $12,000 والخسارة الجسيمة هي $8,000:
12000 دولار - 8000 دولار = 4000 دولار صافي الربح المحاكى
وتصف هذه النتيجة فقط ما كانت ستنتجه الاستراتيجية في ظل الافتراضات المستخدمة في المحاكاة التاريخية. ولا يظهر ما ستكسبه الإستراتيجية في التداول المستقبلي.
هذا المثال توضيحي فقط ولا يمثل نتائج FxGrow الفعلية أو الأداء أو الإستراتيجية الموصى بها.
الفوائد والاستخدامات المحتملة
قد يساعد الاختبار الخلفي المتداولين والمطورين على تقييم الإستراتيجية قبل المخاطرة برأس المال في الأسواق الحية.
يمكن استخدامه من أجل:
تحديد ما إذا كانت قواعد التداول تتصرف على النحو المنشود؛
تقدير كيفية أداء الإستراتيجية في ظل ظروف تاريخية مختلفة؛
مقارنة الاختلافات في نفس الاستراتيجية؛
دراسة عمليات السحب التاريخية وفترات الخسارة؛
تحديد نقاط الضعف الواضحة في منطق الدخول أو الخروج؛
تقييم ما إذا كانت افتراضات التنفيذ تؤثر ماديًا على النتائج؛
دعم المزيد من الاختبارات المستقبلية أو تداول الورق.
تصف MetaTrader 5 اختبار الإستراتيجية كوسيلة لتقييم كيفية تداول الإستراتيجية الآلية تاريخيًا قبل تطبيقها في بيئة السوق الحقيقية.
المخاطر والقيود والمفاهيم الخاطئة الشائعة
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الاختبار الخلفي المربح يثبت أن الإستراتيجية مربحة.
لا.
تحذر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من أن نتائج التداول الافتراضية لا تمثل تداولًا فعليًا وقد تبالغ في تقدير الأداء أو تقلل من شأنه لأن الصفقات المحاكاة لم تتعرض لعوامل السوق الحقيقية مثل السيولة.
القيد الرئيسي الآخر هو التجهيز الزائد. يحدث هذا عندما يتم تعديل الإستراتيجية بشكل وثيق جدًا مع البيانات التاريخية، مما يؤدي إلى التقاط الضوضاء السابقة بدلاً من علاقة السوق المتكررة. وبالتالي فإن الاختبار الخلفي المُحسّن للغاية يمكن أن يبدو مثيرًا للإعجاب بينما يكون أداؤه سيئًا على البيانات الجديدة.
التحيز للنظر إلى الأمام يمكن أيضًا أن يبطل الاختبار إذا استخدمت الإستراتيجية عن طريق الخطأ معلومات لم تكن متاحة فعليًا في وقت حدوث محاكاة التجارة.
تشمل القيود الأخرى ما يلي:
والتحيز للبقاء على قيد الحياة في مجموعات البيانات التاريخية؛
تكاليف المعاملات غير الواقعية؛
عمليات التعبئة المفترضة بأسعار غير متاحة؛
فترات تاريخية غير كافية؛
وتجاهل تأثير السوق أو قيود السيولة؛
تغيير هيكل السوق.
تشير MetaTrader 5 أيضًا إلى أنه يمكن محاكاة تأخير التنفيذ أثناء اختبار الإستراتيجية لأن الأسعار قد تتغير بين إرسال طلب التداول والتنفيذ.
ولذلك ينبغي التعامل مع الاختبار الخلفي كأداة تحليلية وليس دليلا على الربحية المستقبلية.