بولينجر باند
إجابة سريعة
بولينجر باند هو مؤشر للتحليل الفني يتكون من متوسط متحرك ونطاقين مرسومين فوقه وتحته باستخدام الانحراف المعياري. ونظرا لأن الانحراف المعياري يتغير مع تقلبات الأسعار، فإن النطاقات تتسع عادة عندما تزداد التقلبات وتتقلص عندما تصبح الأسواق أكثر هدوءا. أنها توفر سياق السعر والتقلب النسبي بدلا من إشارات التداول المضمونة.
كيف تعمل بولينجر باند؟
تحتوي خطوط بولينجر على ثلاثة خطوط رئيسية:
النطاق الأوسط = المتوسط المتحركالنطاق العلوي = المتوسط المتحرك + (الانحراف المعياري × المضاعف)النطاق السفلي = المتوسط المتحرك - (الانحراف المعياري × المضاعف)التكوين شائع الاستخدام هو متوسط متحرك بسيط لمدة 20 فترة مع وضع النطاقين العلوي والسفلي على بعد انحرافين معياريين. يمكن تغيير هذه المعلمات اعتمادا على التحليل.
ولأن الانحراف المعياري يقيس التشتت في بيانات الأسعار، فإن المسافة بين النطاقين العلوي والسفلي تتغير بمرور الوقت.
عندما تزداد التقلبات:
العصابات تتسع بشكل عام
عندما تنخفض التقلبات:
العصابات تتعاقد بشكل عام
وهذا يجعل Bollinger Bands مستجيبًا لظروف السوق المتغيرة بدلاً من إبقاء النطاقات على مسافة مئوية ثابتة من المتوسط المتحرك.
الملامح الرئيسية لبولينجر باند
هناك عدة خصائص مهمة عند تفسير المؤشر:
هيكل ثلاثة أسطر: تتكون خطوط بولينجر من متوسط متحرك مركزي بالإضافة إلى نطاق علوي وسفلي.
عرض حساس للتقلب: تتوسع النطاقات وتتقلص وفقًا للانحراف المعياري.
سياق السعر النسبي: السعر بالقرب من النطاق العلوي مرتفع نسبيًا مقارنة بالنطاق الأخير، في حين أن السعر بالقرب من النطاق السفلي منخفض نسبيًا.
معلمات قابلة للتخصيص: ويمكن تعديل فترة المتوسط المتحرك ومضاعف الانحراف المعياري.
ضغط بولينجر باند: تشير النطاقات الضيقة جدًا إلى تقلبات حديثة منخفضة نسبيًا وغالبًا ما يشار إليها باسم الضغط.
ليس اتجاهيًا بطبيعته: لا تحدد النطاقات الضيقة ما إذا كانت حركة السعر اللاحقة ستكون صعودًا أم هبوطًا. تشير شركة Fidelity على وجه التحديد إلى أن الحركة الحادة بعد النطاقات الأضيق قد تحدث في أي من الاتجاهين.
مثال بسيط لبولينجر باند
لنفترض أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة للأداة هو:
$100
وانحرافه المعياري لمدة 20 هو:
$3
باستخدام إعداد الانحراف المعياري:
النطاق العلوي = 100 دولار + (2 × 3 دولار)
النطاق العلوي = 106 دولارًا
النطاق السفلي هو:
النطاق السفلي = 100 دولار - (2 × 3 دولار)
النطاق السفلي = 94 دولارًا
وبالتالي فإن خطوط بولينجر ستكون تقريبًا:
النطاق العلوي: 106 دولارًا
الفرقة الوسطى: 100 دولار
النطاق السفلي: 94 دولارًا
إذا زاد التقلب في وقت لاحق وارتفع الانحراف المعياري إلى $5بينما يظل المتوسط المتحرك 100 دولار:
النطاق العلوي = 110 دولار
النطاق السفلي = 90 دولارًا
وقد اتسعت النطاقات بسبب زيادة التقلبات الأخيرة.
هذا المثال توضيحي فقط ولا يمثل أسعار FxGrow الفعلية أو ظروف التداول أو إعداد المؤشر الموصى به.
الفوائد والاستخدامات المحتملة
يمكن أن تساعد خطوط بولينجر في توفير سياق حول التقلبات الأخيرة للأداة وموقع السعر النسبي.
يمكن استخدامها من أجل:
تحديد فترات التقلبات المرتفعة أو المنخفضة نسبياً؛
مراقبة التقلبات والتوسع والانكماش.
تحديد ما إذا كان السعر مرتفعًا أو منخفضًا نسبيًا مقارنة بتوزيعه الأخير؛
دراسة فترات الدمج المحتملة؛
توفير السياق إلى جانب المؤشرات الفنية الأخرى؛
مراقبة الفترات التي يظل فيها السعر قريبًا من النطاق العلوي أو السفلي خلال اتجاه قوي.
وتشير شركة فيديليتي إلى أن مؤشر بولينجر باند يهدف إلى أن يتم أخذه في الاعتبار مع التحليلات الأخرى بدلاً من استخدامه كتأكيد مستقل لقرار التداول.
المخاطر والقيود والمفاهيم الخاطئة الشائعة
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن لمس الحد العلوي لبولينجر باند يعني تلقائيًا يبيع، بينما يعني لمس النطاق السفلي تلقائيًا يشتري.
لا.
خلال الاتجاهات القوية، يمكن أن يظل السعر بالقرب من نطاق واحد أو يتجاوزه لفترة طويلة. وبالتالي فإن لمس النطاق لا يضمن انعكاسًا فوريًا.
هناك اعتقاد خاطئ آخر وهو أن أ ضغط بولينجر باند يتنبأ اتجاه السوق. تشير النطاقات الضيقة إلى انخفاض التقلبات الأخيرة، ولكنها لا تحدد ما إذا كانت الحركة الهامة التالية ستكون أعلى أو أقل.
وتعتمد خطوط بولينجر أيضًا على الأسعار التاريخية. تتفاعل المتوسطات المتحركة والانحرافات المعيارية مع البيانات التي حدثت بالفعل، وبالتالي لا يمكن للمؤشر التنبؤ بالأسعار المستقبلية بشكل موثوق.
وأخيراً المشترك 20 فترة، انحراف معياري التكوين هو إعداد تقليدي وليس قاعدة مناسبة تلقائيًا لكل سوق أو إطار زمني أو استراتيجية.