التداول الآلي
إجابة سريعة
التداول الآلي هو استخدام البرامج لمراقبة ظروف السوق وتنفيذ إجراءات التداول وفقًا لقواعد أو نماذج أو تعليمات محددة مسبقًا. اعتمادًا على النظام، قد يقوم بإنشاء إشارات أو إرسال أوامر أو إدارة المراكز المفتوحة أو الخروج من التداولات تلقائيًا، مما يقلل حاجة المتداول إلى تنفيذ كل إجراء يدويًا.
كيف يعمل التداول الآلي؟
يتبع نظام التداول الآلي المنطق المبرمج.
قد يتلقى النظام مدخلات مثل:
أسعار السوق
وقت؛
مقدار؛
المؤشرات الفنية؛
تدابير التقلب.
معلومات كتاب الطلب؛
معلمات الحساب أو المخاطر.
ثم يقوم بتقييم تلك المدخلات مقابل قواعد محددة مسبقًا.
على سبيل المثال، يمكن برمجة استراتيجية آلية بسيطة من أجل:
قم بالشراء عندما يكون الشرط أ صحيحًا
أغلق المركز عندما يكون الشرط B صحيحًا
إذا كان البرنامج متصلاً بمكان تنفيذ أو منصة تداول بالأذونات المطلوبة، فقد يرسل الأوامر الناتجة تلقائيًا.
يمكن أن تغطي الأتمتة جزءًا فقط من عملية التداول أو كلها تقريبًا. تقوم بعض الأنظمة بإنشاء تنبيهات مع ترك التنفيذ النهائي للمتداول البشري. وقد يتعامل الآخرون مع الدخول وإدارة المراكز والخروج دون وضع أمر يدوي.
يتداخل التداول الآلي مع التداول الخوارزمي، ولكن لا يتم استخدام المصطلحات دائمًا بشكل متطابق. يشير التداول الخوارزمي على نطاق واسع إلى خوارزميات الكمبيوتر التي تحدد أو تدير قرارات التداول وتنفيذ الأوامر. يؤكد التداول الآلي على أنه يتم تنفيذ إجراء واحد أو أكثر في عملية التداول تلقائيًا.
الملامح الرئيسية للتداول الآلي
هناك عدة خصائص تميز التداول الآلي عن التداول اليدوي بالكامل:
العملية القائمة على القواعد: يستجيب النظام وفقًا للمنطق المبرمج بدلاً من مطالبة المتداول باتخاذ كل قرار يدويًا.
المراقبة التلقائية: يمكن للبرنامج التحقق بشكل مستمر من مدخلات السوق أثناء تشغيله واتصاله.
التعامل التلقائي مع الطلب: اعتمادا على تصميمه، يمكن للنظام إرسال أو تعديل أو إغلاق الأوامر تلقائيا.
منطق التنفيذ المتكرر: ويمكن تطبيق نفس القواعد في كل مرة تحدث فيها الظروف المبرمجة.
مستويات مختلفة من الأتمتة: يمكن أن تتراوح الأنظمة من أدوات التنبيه والطلب البسيطة إلى استراتيجيات السوق المتعددة المعقدة.
مسائل البنية التحتية التقنية: تعد البرامج الموثوقة وبيانات السوق والاتصال والوصول إلى التنفيذ ضرورية حتى يعمل النظام على النحو المنشود.
مثال بسيط للتداول الآلي
لنفترض أن نظام التداول الافتراضي مبرمج بالقواعد التالية:
قاعدة الدخول: قم بشراء وحدة واحدة عندما يرتفع سعر السوق فوق 100 دولار.
قاعدة الخروج: قم بإغلاق المركز إذا انخفض السعر إلى أقل من 97 دولارًا أو ارتفع فوق 106 دولارًا.
إذا وصل السوق $100.10، يكتشف النظام أن شرط الدخول قد تم استيفاءه وقد يرسل أمر شراء تلقائيًا.
إذا تم فتح المركز ووصل السعر لاحقًا $106قد يقوم النظام تلقائيًا بإرسال أمر الخروج المبرمج.
ومع ذلك، قد يختلف سعر التنفيذ الفعلي عن 100.10 دولار أو 106 دولار بسبب حركة السوق أو السيولة أو الانزلاق.
هذا المثال توضيحي فقط. ولا يمثل ميزة تداول FxGrow أو التسعير الفعلي أو الأداء المتوقع أو استراتيجية التداول الموصى بها.
الفوائد والاستخدامات المحتملة
قد يساعد التداول الآلي المتداولين على تطبيق العمليات المحددة مسبقًا بشكل متسق ويقلل الحاجة إلى الإدخال اليدوي المستمر للأوامر.
يمكن استخدامه من أجل:
مراقبة الأسواق بشكل مستمر أثناء تشغيل النظام؛
أتمتة مهام التداول المتكررة؛
تطبيق قواعد الدخول والخروج المحددة مسبقًا بشكل متسق؛
معالجة مدخلات السوق المتعددة بسرعة أكبر من المراقبة اليدوية؛
إدارة الأوامر بناءً على معايير المخاطر المحددة مسبقًا؛
اختبار منطق التداول المنهجي باستخدام البيانات التاريخية حيث تتوفر الأدوات المناسبة.
يمكن للأتمتة أيضًا تقليل بعض أشكال التدخل العاطفي أو التقديري لأن البرنامج يتبع القواعد المبرمجة.
ومع ذلك، فإن إزالة التدخل اليدوي لا يعني إزالة المخاطر.
المخاطر والقيود والمفاهيم الخاطئة الشائعة
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التداول الآلي يضمن اتخاذ قرارات أكثر دقة أو ربحية. لا.
يمكن للنظام الآلي تنفيذ استراتيجية سيئة باستمرار وبسرعة.
تشمل المخاطر المهمة ما يلي:
مخاطر البرمجة: قد تؤدي الأخطاء في التعليمات البرمجية أو المنطق إلى سلوك غير مقصود.
مخاطر البيانات: قد تؤثر بيانات السوق غير الصحيحة أو المتأخرة أو غير الكاملة على القرارات.
مخاطر الاتصال: يمكن أن يؤدي فشل الشبكة أو النظام الأساسي إلى مقاطعة المراقبة أو التنفيذ.
مخاطر التنفيذ: يمكن أن تواجه الأوامر انزلاقًا أو رفضًا أو عمليات تعبئة جزئية أو اختلافات أخرى في التنفيذ.
مخاطر السوق: يمكن أن تتحرك الأسعار بشكل غير متوقع بغض النظر عما إذا كان التداول يدويًا أو آليًا.
خطر التجهيز الزائد: ربما تكون الإستراتيجية التي تحقق أداءً جيدًا بناءً على البيانات التاريخية قد تم تركيبها بشكل وثيق جدًا مع الظروف السابقة وقد يكون أداؤها سيئًا في الأسواق الحية.
المخاطر التشغيلية: يمكن أن تتداخل حالات فشل الخادم أو تعطل البرامج أو أخطاء التكوين مع النظام.
هناك اعتقاد خاطئ آخر وهو أن التداول الآلي هو دائمًا ذكاء اصطناعي. تستخدم العديد من الأنظمة الآلية قواعد واضحة ومحددة مسبقًا ولا تحتوي على مكون للتعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.
كما أن التداول الآلي لا يلغي الحاجة إلى الرقابة. يجب مراقبة الأنظمة لأن ظروف السوق والاتصال وسلوك البرامج يمكن أن تتغير.