متوسط المدى اليومي (ADR)
إجابة سريعة
متوسط المدى اليومي (ADR) هو مقياس للتقلب يوضح متوسط المسافة بين أعلى مستوى يومي للأداة وأدنى مستوى يومي لها خلال عدد محدد من أيام التداول الماضية. فهو يساعد في وصف مدى تحرك السوق عادة خلال يوم واحد، لكنه لا يتنبأ باتجاه السعر أو يضمن نطاق تداول مستقبلي.
كيف يعمل متوسط المدى اليومي؟
يبدأ ADR بنطاق التداول لكل يوم:
النطاق اليومي = الارتفاع اليومي − الانخفاض اليومييتم بعد ذلك حساب متوسط النطاقات من عدد محدد من أيام التداول المكتملة.
الصيغة المبسطة هي:
ADR = مجموع النطاقات اليومية المرتفعة والمنخفضة ÷ عدد الأيامعلى سبيل المثال، يأخذ ADR لمدة 10 أيام النطاق الأعلى والمنخفض لكل يوم من أيام التداول العشرة السابقة ويحسب متوسطها.
تصف TradingView ADR بأنه مؤشر تقلب يعتمد على متوسط نطاقات الأسعار التاريخية. تستخدم حسابات ADR الخاصة بها الفرق بين الارتفاعات والانخفاضات اليومية بدلاً من دمج الفجوات المتعلقة بالإغلاق السابق.
يمكن أن تختلف فترة المراجعة. قد يقوم المتداول بحساب ADR على مدار 5 أو 10 أو 14 أو 20 أو أي عدد آخر من الأيام اعتمادًا على الغرض من التحليل. لا توجد فترة واحدة مطلوبة عالميًا.
الملامح الرئيسية لمتوسط المدى اليومي
هناك عدة خصائص مهمة عند تفسير ADR:
يقيس التقلبات اليومية: يصف ADR الحركة النموذجية للأداة من الأعلى إلى الأسفل خلال أيام التداول الأخيرة.
يستخدم الارتفاعات والانخفاضات اليومية: يركز ADR القياسي على الفرق بين أعلى وأدنى الأسعار في كل يوم.
إنه غير اتجاهي: لا يشير ADR الكبير إلى ما إذا كانت الأسعار ترتفع أم تنخفض.
يعني ADR الأعلى نطاقات حديثة أوسع: يشير ADR المتزايد بشكل عام إلى أن حركة السعر اليومية قد توسعت.
انخفاض ADR يعني نطاقات حديثة أضيق: يشير انخفاض ADR عمومًا إلى سلوك سعري أكثر هدوءًا في الآونة الأخيرة.
وهو يختلف عن ATR: يستخدم ADR عادة النطاقات اليومية المرتفعة والمنخفضة، في حين أن متوسط المدى الحقيقي يمكن أن يفسر أيضًا الفجوات بين الإغلاق السابق ونطاق التداول الحالي.
يقوم على الحركة التاريخية: يوفر ADR السياق من الجلسات السابقة بدلاً من الحدود المضمونة لليوم الحالي.
مثال بسيط لمتوسط المدى اليومي
لنفترض أن الأداة سجلت هذه النطاقات اليومية على مدار خمسة أيام تداول:
اليوم الأول: 4 دولارات
اليوم الثاني: 6 دولارات
اليوم الثالث: 5 دولارات
اليوم الرابع: 7 دولارات
اليوم الخامس: 3 دولارات
إضافة النطاقات:
$4 + $6 + $5 + $7 + $3 = $25ثم نقسم على خمسة:
$25 ÷ 5 = $5وبالتالي فإن ADR لمدة خمسة أيام هو:
أدر = 5 دولار
وهذا يعني أن الأداة تحركت بمعدل 5 دولارات بين أعلى وأدنى مستوى يومي خلال تلك الجلسات الخمس.
وهذا لا يعني أن نطاق اليوم التالي سيكون بالضرورة 5 دولارات. يمكن أن يتحرك السوق بشكل أقل أو أكثر بكثير.
هذا المثال توضيحي فقط ولا يمثل أسعار FxGrow الفعلية أو ظروف التداول أو تحركات السوق المتوقعة.
الفوائد والاستخدامات المحتملة
قد يساعد ADR المتداولين على فهم مدى نشاط الأداة في يوم تداول نموذجي.
يمكن استخدامه من أجل:
مقارنة النطاق النامي اليوم مع النطاقات اليومية الأخيرة؛
تحديد فترات توسع أو تقلص التقلبات؛
وضع الحركة اللحظية الحالية في السياق التاريخي؛
مقارنة النشاط الحديث للأداة مع سلوكها السابق؛
توفير مدخلات التقلب للتحليل المنهجي أو التقديري.
يقارن بعض المتداولين أيضًا الحركة المرتفعة والمنخفضة لليوم الحالي مع ADR لتقدير مقدار المدى المتوسط الأخير الذي حدث بالفعل. وبالمثل، تقدم أدوات ADR الخاصة بـ TradingView المقياس كسياق تاريخي للحركة النموذجية.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى 100% من ADR لا يعني أن السوق يجب أن يتوقف عن الحركة.
المخاطر والقيود والمفاهيم الخاطئة الشائعة
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن ADR يتنبأ بمدى السوق سوف التحرك اليوم. لا.
يتم حساب ADR من النطاقات اليومية التاريخية. يمكن أن تظل الجلسة الحالية أقل بكثير من ADR الأخير أو تتجاوزه بشكل كبير.
هناك اعتقاد خاطئ آخر وهو أن ADR يشير إلى الاتجاه. ولا يميز بين الحركة الصعودية والهبوطية. يمكن للسوق أن يسجل نطاقًا يوميًا كبيرًا أثناء التقدم القوي أو الانخفاض الحاد.
لا ينبغي أيضًا الخلط بين ADR و متوسط المدى الحقيقي (ATR). يقيس ADR عادةً متوسط النطاق اليومي المرتفع والمنخفض، في حين يتضمن ATR حسابات النطاق الحقيقي التي يمكنها التقاط فجوات الأسعار مقارنة بالإغلاق السابق.
يمكن أن تكون مقارنة قيم ADR الأولية عبر الأدوات مضللة أيضًا عندما تختلف أسعارها بشكل كبير. يمثل ADR بقيمة 5 دولارات حركة نسبية مختلفة تمامًا لأداة بقيمة 25 دولارًا وأداة بقيمة 500 دولار. في مثل هذه الحالات، يمكن أيضًا التعبير عن ADR كنسبة مئوية من السعر لتسهيل المقارنة. تصف TradingView نسبة ADR بأنها متوسط النطاق اليومي الذي يتم التعبير عنه بالنسبة إلى السعر الحالي للأصل.
وأخيرا، فإن الأهداف أو نقاط التوقف أو توقعات النطاق المستندة إلى ADR لا تقضي على مخاطر السوق أو الفجوات أو الانزلاق أو التقلبات غير المتوقعة.